量化分析的专业工具--因子IC/IR
因子的IC 和IR这两个概念经常出现于较为专业的量化研报中， 但其概念却少有人能说清楚。 这里我就来介绍一下IC/IR的概念， 业余策略研究者在了解这两个概念后， 就能无障碍地阅读量化研报， 并将自己的研究水平提高一个层次。 1.什么是IC/IR？ IC：信息系数（Information Coefficient，简称 IC），代表因子预测股票收益的能力。IC的计算方法是：计算全部...
量化 / 学习笔记
2020-10-07 PM
牛熊线
理论背景： 我们知道，股价的走势符合几何布朗运动（《应用随机过程》），则有结论（具体过程可以看随机过程，布朗运动，伊藤引理那部分自己推）， $$\Delta S = \mu * \Delta t + \sigma *S*\varepsilon*\sqrt{\Delta t}，\varepsilon \sim N(0,1)$$ 其中S表示对数价格，μ表示单位时间内的期望对数收益率，σ...
量化 / 学习笔记
2020-09-12 PM
