对个人养老金可投资的120多只基金数据进行了量化分析,每天更新

Ft 2023-01-02 AM 7℃ 0条

对个人养老金的120多只基金数据进行了一些量化分析,每天追踪一些业绩指标。

由于Y份额时间太短,所以对A份额和Y份额分别进行了计算。

后面开个专栏,每天更新一个。

数据包:
养老基金Y份额分析_2023-01-02计算.zip
养老基金A份额分析_2023-01-02计算.zip

目前计算的一些业绩指标:
total_fee(管理费率+托管费率)
nav_date_latest(净值日期)
nav_adj(复权净值)
fundshare1(基金份额,万份)
fundshare2(基金规模,亿元)
funddays(时长,天)
fundyears(时长,年)
ret(复权净值增长率,复合年化)
retstd(复权净值标准差,天)
geometricret_month(几何平均收益率,月)
geometricret_year(几何平均收益率,年)
maxdrawdown(最大回撤值)
maxdrawdown_rate(最大回撤率)
drawdown_days(回撤持续天数)
rc1(相关系数,沪深300)
rc2(相关系数,中证500)
rc3(相关系数,中证1000)
rc4(相关系数,创业板指)
benchmark(业绩基准)

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