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量化分析的专业工具--因子IC/IR

因子的IC 和IR这两个概念经常出现于较为专业的量化研报中, 但其概念却少有人能说清楚。 这里我就来介绍一下IC/IR的概念, 业余策略研究者在了解这两个概念后, 就能无障碍地阅读量化研报, 并将自己的研究水平提高一个层次。 1.什么是IC/IR? IC:信息系数(Information Coefficient,简称 IC),代表因子预测股票收益的能力。IC的计算方法是:计算全部...

 量化 / 学习笔记  2020-10-07 PM  30次  0条

牛熊线

理论背景: 我们知道,股价的走势符合几何布朗运动(《应用随机过程》),则有结论(具体过程可以看随机过程,布朗运动,伊藤引理那部分自己推), $$\Delta S = \mu * \Delta t + \sigma *S*\varepsilon*\sqrt{\Delta t},\varepsilon \sim N(0,1)$$ 其中S表示对数价格,μ表示单位时间内的期望对数收益率,σ...

 量化 / 学习笔记  2020-09-12 PM  39次  0条

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